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自相关系数的计算方法

智能设备时间：2024-11-25 04:01:57

自相关系数计算

自相关系数计算是通过以下公式进行的：

γ(t,s)=E(X-μ)(X-μ)

其中，E表示数学期望，μ表示均值，X表示时间序列的观测值。自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度，形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。

另外，自相关函数是表达信号和它的多径信号的相似程度，一个信号经过类似于反射、折射等其它情况的延时后的副本信号与原信号的相似程度。自相关函数具有对称性，即从定义显然可以看出R(i) = R(−i)。连续型自相关函数为偶函数。当f为实函数时，有R(-τ) = R(τ)。

需要注意的是，自相关问题往往出现在时间序列数据中，所以也经常称为“序列自相关”。自相关问题往往采用残差图、DW检验、LM检验(也称BG检验)等检验方法，并采用广义差分法进行修正，又由于实际中估计自回归系数p的不同，分为杜宾两步法、科克伦-奥科特迭代法。

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